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美國十年期減三個月公債利差更能單純的反映政策利率變化

美國十年期減三個月公債利差,相比於十年期減二年期公債利差,三個月期公債殖利率更能單純的反映政策利率變化,為近年聯準會用於觀察殖利率曲線倒掛、經濟衰退的長短利差之一。

圖片來源:MacroMicro

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