美國十年期減三個月公債利差更能單純的反映政策利率變化 Post author:ZhiJun Post published:2022 年 7 月 6 日 Post category:CG交易航海針 / 市場評析 Post comments:0 Comments 美國十年期減三個月公債利差,相比於十年期減二年期公債利差,三個月期公債殖利率更能單純的反映政策利率變化,為近年聯準會用於觀察殖利率曲線倒掛、經濟衰退的長短利差之一。 圖片來源:MacroMicro 您也許會喜歡 2022 貨幣貶值幅度 2022 年 9 月 8 日 拜登政策展望 2021 年 1 月 12 日 十月投資展望 2020 年 10 月 1 日 發佈留言 取消回覆You must be logged in to post a comment.
